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更新时间:2024.08.20
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陈剑利

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办公地址: 浙江工业大学屏风校区

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  • 个人简介

    1997--2001: 浙江大学应用数学系,获理学学士学位。

    2001--2004:浙江大学应用数学系金融数学专业,获理学硕士学位。

    2006--2012:浙江大学应用数学系金融数学专业,获理学博士学位。

    目前在浙江工业大学理学院应用数学系从事教学与科学研究。


  • 教学与课程


    目前在浙江工业大学理学院应用数学系从事教学与科学研究。主要从事公共基础课的教学工作。


  • 科研项目

    主持省教育厅项目一项:基于多因子厚尾Copula模型的违约相关性研究;参与了李胜宏教授主持的国家自然科学基金:完美Copula模型构建及其在中国式信用衍生品创新中的应用(11171304, 2012.01-2015.12);参与了浙江省自然科学基金:相关性分析激发的刀切经验似然方法理论研究(LQ12A01022, 2012.1-2014.12),并在其中承担重要工作。


  • 科研成果

    发表的论文有:

    [1] Pricing CDO tranches with stochastic correlation and random factor loadings in a mixture copula model, Applied Mathematics and Computation, 2012, 219: 2909-2916. (SCI).

    [2]  Mixed copula model with stochastic correlation for CDO pricing, Economic Modelling, 2014, 40:167-174. (SSCI).

    [3] 基于混合CopulaCDO定价模型. 高校应用数学学报,2013, 28(1):1-12. (核心一级).

    [4] The mixed G-VG copula models and LHP approximation for CDO pricing, The 3rd International Conference on Computaional and Information Science, 2011.(EI).

    [5] Mixed copula model with random recovery rate for CDO pricing, The 3rd International Conference on Computaional and Information Science, 2012.(EI).

    [6] A dynamic copula for CDO pricing, the 3rd International Conference on Computational and Information Sciences, 2011. (EI).

    [7] Most of returns of convertible funds in China come from a simple buy-and-hold strategy, The 3rd International Conference on Computaional and Information Science, 2012.(EI).

    出版的书籍:

    [1]《数理金融学》,浙江大学出版社,2020年第一版。

     

     

     


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